嘉实薪金宝钱币义卖市场基金

2016 年第 2 地区表明

2016 年 6 月 30 日

基金负责人:嘉实基金处置股份有受限制的公司

基金托管人:奇纳国际信托花费公司堆股份股份有受限制的公司

表明维修日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实薪金宝钱币 2016 年第 2 地区表明

§1 要紧鼓励

基金行政官的董事会和董事会包管不在虚伪、给错误的劝告性的提到或重要的忽略,

情节的真相、个人和协同职责的准确和完整性。

奇纳国际信托花费公司堆股份股份有受限制的公司基金托管人,战场THI的规则,于 2016 年 7 月 18 表明复习功课了表明。

奇纳的财务指标、净资产体现与花费结成表明,包管审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性提到或

重要的停止。

基金负责人无怨接受真诚、勤勤恳恳应付基频的与基金A的应用,但它不克不及包管地基有益。。

基金的过来体现决不代表最近的体现。花费有风险,花费者在做出花费决定垄断被期望慎发现这本书。

募集资产招股阐明书。

本表明期内的财务交流未必审计。

这份表明是从 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金便宜货考察

基金缩写 嘉实薪金宝钱币

基金主密码 000618

基金运作州 盟约开放型

基金和约见效日期 2014 年 4 月 29 日

表明完毕时的基金命运注定接近 17,095,099, 份

花费目的 杰作争得基金资产的居心的、在易变的的依据,网球场过分的

不乱业绩优于业绩基点。

花费谋略 战场微观经济学的指标(包孕:义卖市场本钱供应和、利

利钱率程度与义卖市场希望、通胀率、GDP 升压事业、货

币流畅、就业率程度、国际义卖市场利钱率程度、汇率

等),决定典型的残留包围(长/中/短)和C比

例散布。

战场杂多的资产的易变的特点(包孕:

易量、便宜货空间、机构花费者持股、回购公约

大批等。,花费结成中杂多的资产花费脱落的决定。

战场各类资产的信誉等级及打包票州,决定结成的

风险依序排列。

功能有点基点 活期存款纳税后利钱率

风险进项特点 基金是钱币义卖市场基金,基金的风险和希望进项较低

于保安的型基金、混合型基金、公司债券型基金。

基金行政官 嘉实基金应付股份有受限制的公司

基金托管人 奇纳国际信托花费公司堆股份股份有受限制的公司

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§3 最初的财务指标与净基金业绩

最初的财务指标

单位:人民币元

最初的财务指标 表明期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

1. 这一时期早已取慢着必然的进项。 113,332,337.70

2。比较期仔细研究 113,332,337.70

3岁暮年终资产净值。基金 17,095,099,

注:(1)这一时期早已取慢着必然的进项。指基金现期利钱支出、花费进项、另外支出(不含公允牺牲多种经营)

离开互相牵连费后的盈利,现期仔细研究为这一时期早已取慢着必然的进项。加法运算现期公允牺牲多种经营进项,因为了基金

本钱比例法会计,像这样,公允牺牲多种经营的进项为零。,这一时期早已取慢着必然的进项。和现期仔细研究的财富相当。(2)

基金缺少某个懂得人的接受/买或便宜货F。(3)基金每日支出分派命运注定。

净基金业绩

.1 本表明期基金命运注定净值进项率及其与同步性功能有点基点进项率的有点

功能有点基点

净值进项 净值进项率 功能有点基点

阶段 产额规范曲解 ①-③ ②-④

率① 规范曲解② 准支出率

在过来的学期里 0.0023% 0.0000% 0.5814% 0.0023%

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.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率多种经营及其与同步性功能有点基点进项率

多种经营的有点

图:嘉实薪金宝钱币基金累计净值进项率与同步性功能有点基点进项率的历史走势类比图

(2014 年 4 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:基金和约与招股阐明书的商定,基金自基金和约见效日期起 6 东西月内修建仓库栈的时期,简沧时期

束时基金的各项花费脱落契合基金和约(十二(二)花费仔细研究和(四)花费限度局限)的参与商定。

§4 行政官表明

基金负责人(基金负责人组)简介

基金行政官

保安的从

姓名 任务 截止期限 阐明

积年营业

供职日期 离任日期

基金、嘉实货

曾作为国家的发展堆的国际基金

币、伽师极短的债

融局,奇纳堆澳门下分支的指令本钱贩卖部

公司债券、嘉实居心

2014 年 4 负责人。2008 年 7 越嘉善

魏莉 钱币、伽师财务应付 – 13 年

月 29 日 搞定期地进项花费研究任务的黄金。

宝 7 当天公司债券、嘉

从事金融活动硕士,CFA,CPA,有资产

实 1 月刊财务应付

就业资历,奇纳国籍。

公司债券基金负责人

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曾任 Futex Trading Ltd 前途交

易员、北京的旧称开创前途有受限制的职责公司

基金、贾世超 司研究员、有受限制的的公共资产应付

短期公司债券、嘉实 这家公司做公司债券便宜货员。。2012 年 8

2016 年 1

李金灿 宝、嘉善机构很快 – 6年 本月附带说明嘉实基金处置股份有受限制的公司,

月 28 日

线 钱币基 金经 一次公司债券便宜货者,在位者发作定期地投资。

理 支出事情零碎的短端 alpha 谋略

组。硕士研究生,有资产就业

资历。

注:(1)基金负责人魏莉供职日期是指基金基金和约见效之日;基金负责人李金灿供职日期是指公

机关作出决定后的公报日期,离任日期是指公机关作出决定后的公报日期;(2)保安的就业的蕴涵遵照便宜货

协会向前资历有效的参与规则。

行政官对表明期内基金运作遵规言而有信状态的阐明

表明期内,基金行政官顽固的遵照了《保安的法》、保安的花费基金法及其补足法规、

《嘉实薪金宝钱币义卖市场基金基金和约》和另外互相牵连法规的规则,遵照诚信生气、勤勤恳恳

基金资产的应付与应用,在顽固的把持风险的依据,追求基金命运注定懂得人的最大进项。基金

经营应付契合参与法规和章则,不伤害基金懂得人津贴的行动。

正大光明地商业的特别理由

4. 正大光明地便宜货机构的进行

表明期内,基金行政官顽固的成证监会《保安的花费基金应付公司正大光明地便宜货机构实施看待》和

公司乳房正大光明地便宜货机构,花费结成是由花费应付零碎孤独决定的。,获取花费交流、花费

提议和进行花费决策偏袒镜头正大光明地的时机;经过圆房便宜货仔细研究内各类便宜货的正大光明地便宜货成细则、

顽固的诉讼程序把持、持续技术改善,确保正大光明地商业基频的的成; IT 零碎与人工监控

行日常监控,懂得花费结成应付结成的正大光明地处置。

4. 非常便宜货行动的特别描述办法

表明期内,基金未发作非常便宜货行动。

股票上市的公司花费表明正中鹄的基金花费谋略与运作辨析

2016 年 2 地区,央行优势物种花费黄金依然松动,钱币义卖市场进项率有效低程度不乱,但信誉违背诺言

暂时遮掩一下的分裂存款公司债券的动摇性增多。。微观经济学的datum的复数显示,2 本地区经济学的全体增长压力依然较大,构架

伸出的性没有道理,供应侧变革和去充其量的诉讼程序仍刊登于头版较多难度,货币贬值正兴起。国际局面的动乱,外币

资产依然长大但事业慢速的。,5 英国公投于四月自由的欧盟,存款,再次引来人民币汇率

环绕钱币贬值。按照是你这么说的嘛!微观经济学的经济状况,央行更注意到进行的预知性、针对性和可塑度,完

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良好的微观拘谨策略性眼镜框,战场经济学的和义卖市场状态,应用下义卖市场调整和举行就职典礼器义卖市场资产

预处置西梅干。2 央行放宽钱币策略性地区表明,下义卖市场的净发行 6750 亿,并与之协作 SLO 和 MFL 等

办法,义卖市场易变的缺口的监测仪。中心区堆的鱼鳞和价钱联姻运转达成了希望目的。,2 本地区义卖市场易变的丰富的。,5

核心时期点,比方月刊缴税和半载完毕,义卖市场本钱在中心区的实施下也相对不乱。。2 隔夜堆同性随时可收回的贷款 7

日回购利钱率的典型的值为 和 ,与 1 地区典型的数 和 根本电平。短期本钱本钱

的不乱,2 地区间歇年深月久进项率在信誉度下动摇。。4 月,以铁

数据与西南特钢代表国有省略,使义卖市场对相信罪拘谨,花费者赔偿的增多

该基金自愿失望公司债券。,易变的良好的利钱率债也受到打击,产额弯成曲线全行 30-50bps。但后头,

相信违背诺言还没有而且增进,丰富的的义卖市场资产,有受限制的花费规范,由于堆从事金融活动公司债券的资产分配额

依然有很多召唤。,而且 6 英国公投后的东西月,全欧洲的风险憎恶,利钱率债进项率再次计算机或计算机系统停机。2 季末 1

年年 10 年度公有经济亏空进项率 和 9%,较 1 季末 和 4%小扁率。

2 本地区发作多起信誉违背诺言事变。,信誉罪增多,某个新的流动负债自愿移动这一成绩,因,

尽管不愿意在本钱和压力的傍晚宽恕压力的分派,义卖市场回生,但相信利差死气沉沉的更多 1 地区加宽。2 季末 1

年度高评级 AAA 大纲短时熔体生利 1 季末的 向上行进的至 ,同时,普通地评级 AA 级短期溶化

利钱率是由 向上行进的至 9%。经济学的增长乏力、充其量的过剩和罪重组压力放、不吉祥相信率

升、相信事变分页的存款,花费者持续躲避此中坏了的信誉评级便宜货,这种餐具柜

收益率高。

16 年 2 地区,基金秉持使坚定花费基频的,拘谨调整,确保结成居心的适宜最初的使命;机敏的婚配

置堆存款收据、公司债券和堆同性存款,现金流动量分派应付,保证结成大量易变的;把持堆存款收据和公司债券资产

分配额比,结成有效短文的中立性。,直接地化经济状况下花费结成利钱率风险的应付

联姻花费券,一定顽固的把持相信风险,机敏的运用短期杠杆。全体看,2 地区基金成应

义卖市场与鱼鳞动摇,花费体现平静,居心的成、易变的和有益目的,全体结成

攫取构架的相对居心的性,易变的与柔韧的,诱惹下一阶段的义卖市场机、为居心的进项实现良好的根底

础。

基金在表明期内的体现

本表明期基金的基金命运注定净值进项率为 ,同步性功能有点基点进项率为 。

表明期基金懂得量或基金资产净值预警

无。

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§5 花费结成表明

基金在表明完毕时的花费结成

序号 使受协定条款的约束 财富(元) 基金总资产脱落

1 定期地进项花费 4,868,079,193.98 27

就中:公司债券 4,868,079,193.98 27

资产维持保安的 – –

2 买进返售从事金融活动资产 – –

回购回购黄金使接受 – –

融资产

3 堆存款结算 14,387,135,081.21 79

4 另外资产 84,786, 0.44

解决 19,340,001,089.01 100.00

5.2 表明期回购融资

序号 使受协定条款的约束 基金净资产脱落

1 表明期公司债券回购融资盈利

就中:回购融资 –

序号 使受协定条款的约束 财富(元) 基金净资产脱落

2 表明的终止公司债券回购融资盈利 2,234,587,131 13.07

就中:回购融资 – –

注:(1)表明期公司债券回购融资盈利为表明期内每日的融资盈利的解决数,表明期公司债券回购

资盈利基金净资产额值的脱落为表明期内每日融资盈利基金净资产额值脱落的简略典型的值。(2)

表明期内基金每日公司债券正回购的资产盈利均未超越资产净值的 20%。

基金结成典型的盈余期

5. 花费结成典型的残渣的根本状态

使受协定条款的约束 天数

表明的终极花费结成的典型的残渣 63

表明期花费结成的最大典型的残渣 63

表明期花费结成的最小留存下的期 45

注意到:每个便宜货日的花费结成的典型的残渣缺陷 120 天。

5. 表明的终极花费结成的典型的残渣散布脱落

基金资产净值的截止期限资产 年深月久亏空基金净资产额值

序号 典型的残渣

牺牲脱落 的脱落(%)

1 30 天堂中 30.34 13.07

就中:留存下的时期超越 397 天 – –

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漂利钱率罪

2 30 天(含)- 60 天 21.86 –

就中:留存下的时期超越 397 天 1.46 –

漂利钱率罪

3 60 天(含)- 90 天 37.68 –

就中:留存下的时期超越 397 天 – –

漂利钱率罪

4 90 天(含)- 180 天 17.73 –

就中:留存下的时期超越 397 天 – –

漂利钱率罪

5 180 天(含)- 397 天(含) 5.03 –

就中:留存下的时期超越 397 天 – –

漂利钱率罪

解决 112.64 13.07

5.4 表明期完毕时按公司债券典型混合物的公司债券结成

序号 公司债券产生 备用零件本钱(元) 财产净价值脱落

1 国家的公司债券 – –

2 央行票据 300,503,190.90 1.76

3 从事金融活动公司债券 910,559,159.67 3

910,559,159.67 3

就中:策略性性从事金融活动罪

4 企业公司债券 – –

5 369,881,839.47 2.16

短期融资券

6 中期票据 – –

7 同性存款收据 3,287,135,003.94 19.23

8 另外 – –

解决 4,868,079,193.98 28.48

9 留存下的持续时期超越 397 天堂的飘浮 249,832,328.81 1.46

利钱率公司债券

注:在上表中,附息公司债券的本钱包孕公司债券面值和折溢价,折扣价格公司债券的本钱包孕公司债券花费本钱和乳房本钱。

在应收信任利钱。

表明完毕前列出的前十大公司债券花费琐碎

基金净资产额

序号 公司债券密码 公司债券称号 公司债券数(张) 备用零件本钱(元)

值脱落(%)

1 111692212 16 宁波堆 3,000,000 299,859,968.69 1.75

CD065

2 111616067 16 上海堆 3,000,000 299,836,659.76 1.75

CD067

3 111612052 16 北京的旧称堆 3,000,000 299,767,480.35 1.75

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CD052

4 111612076 16 北京的旧称堆 3,000,000 298,629,883 1.75

CD076

5 111611220 16 良好的 3,000,000 298,326,467.08 1.75

CD220

6 111611235 16 良好的 3,000,000 297,990,636.54 1.74

CD235

7 111611236 16 良好的 3,000,000 297,965,913.87 1.74

CD236

8 150315 15 进出 15 2,500,000 249,832,328.81 1.46

9 150215 15 国开 15 2,100,000 210,003,256.33 1.23

10 1001079N 10 央票 79 续 2,000,000 200,384,467.31 1.17

5.6 可以追溯的价钱与基金D资产净值私下的离开

使受协定条款的约束 与局面的离开

表明期内曲解的系数为 (含)私下的次数 0

表明学时的高的曲解

表明期的最小曲解

每东西日间的相对曲解的东西简略典型的值 0.0478%

5.7 表明的终止按公允牺牲基金净资产额值脱落胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持保安的花费明

表明的终止,基金未懂得资产维持保安的。

花费结成表明单

.1 基金估值办法

基金采取定期地命运注定净值,基金的净贴壁纸牺牲一向有效为 人民币元。

基金估值采取摊余本钱法,更确切地说,裁判员目的被列为买进本钱。,战场PAR或议付利钱率并思索

买时的溢价和削价出售,在其留存下的期内典型的分期偿还,每日利害。

.2 倘若钱币义卖市场基金懂得在表面之下以后的留存下的截止期限 397 天但留存下的持续时期超越 397 天

漂利钱率罪券,详述的漂汇率设想在盈余本钱。

当天财产净价值 20%的状态

表明期内,基金懂得留存下的截止期限以内 397 天但留存下的持续时期超越 397 天漂利钱率罪券,其

摊余本钱一共在每个便宜货日均未超当天财产净价值 20%。

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嘉实薪金宝钱币 2016 年第 2 地区表明

.3 声称基金花费的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观现期设想呈现被接管机关备案考察,

或在一年内下正式指控该表明的编制。、受难诉讼案

表明期内基金花费的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观未被接管机关备案考察,在这份表明的预备日期垄断

一年内基金花费的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观未受到下正式指控、处分。

.4 另外资产方法

序号 称号 财富(元)

1 存出包管金 –

2 应收信任信任清算 –

3 应收信任利钱 84,229,313.82

4 应收信任申购款 –

5 另外应收信任款 557,500.00

6 待摊费 –

7 另外 –

解决 84,786,

§6 开口式基金命运注定的多种经营

单位:使相称

表明期开端时的基金命运注定接近 16,521,023,963

表明期基金的总买命运注定 37,291,044,

缩减:基金在表明期内的整个赔偿 36,716,969,

表明末端的总基金命运注定 17,095,099,

注:表明期基金的总买命运注定含额外股息再投命运注定。

§7 基金行政官运用固有资产花费基金便宜货明细

表明期内,基金负责人不应用表现自然地基金买、赔偿或许便宜货基金的基金命运注定。

§8 备查发送列入目录

备查发送列入目录

(1)奇纳证监会审阅嘉实薪金宝钱币义卖市场基金募集的发送;

(2)《嘉实薪金宝钱币义卖市场基金基金和约》;

(3)《嘉实薪金宝钱币义卖市场基金新学生阐明书》;

(4)《嘉实薪金宝钱币义卖市场基金基金托管协定》;

(5) 基金负责人资历复核、营业执照;

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(6) 表明期内嘉实薪金宝钱币义卖市场基金公报的各项底稿。

保证金地方

北京的旧称立国门北街 8 号华润大厦 8 层化嘉实基金处置股份有受限制的公司

会诊方法

(1)以书面形式查问:反省时期是每东西日间的。 8:30-11:30,13:00-17:30。花费者可收费商议,也可

战场任务本钱买一份硬拷贝。

(2)网站查询:基金负责人的网站

花费者对此表明表现疑心,可商议基金行政官嘉实基金应付股份有受限制的公司,商议电话

400-600-8800,或许发电子邮件,电子邮件:服务性的。

嘉实基金应付股份有受限制的公司

2016 年 7 月 21 日

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